布林带转为看空信号,期权布林带策略净值震荡回落。上周上证50ETF震荡下降,周度下跌2.89%。期权布林带策略转为看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值下跌3.18%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值下跌0.52%。    隐含波指小幅回升,期权市场情绪中性。上周期权成交量下降,日均成交量93.47万张,较上上周下跌5.97%。期权隐含波动率综合指数18.62,较上上周小幅上升。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史42.14%分位水平,较上周略有上升,反映市场情绪中性。上周上证50ETF震荡下跌2.89%,期权平值合约隐含波动率小幅震荡。各月份合约波动率结构均衡,期权市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪中性。    股指震荡下跌,基差整体负向变化。上周沪深300、中证500、上证50分别下跌2.22%、1.29%、2.89%。股指期货合约基差整体小幅震荡负向变化,所有合约转为贴水。    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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