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金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,上证50维持看空、创业板维持看空

编辑 : 王远   发布时间: 2018.06.21 18:15:14   消息来源: sina 阅读数: 50 收藏数: + 收藏 +赞()

最新择时信号根据RPS 市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号。本周内,5月29日创业板指出现多转空信号,5月30日深成指出现多转空信号,截至周五(6月1日)跟踪的所有指数维持看空...

最新择时信号根据RPS 市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号。本周内,5月29日创业板指出现多转空信号,5月30日深成指出现多转空信号,截至周五(6月1日)跟踪的所有指数维持看空。    策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱RPS;    2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;    3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS 值确定、RPS 值越大相就取的天数越多;    4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。

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