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机器学习与CTA:波动率增加或利好CTA策略

编辑 : 王远   发布时间: 2018.06.26 16:00:30   消息来源: sina 阅读数: 74 收藏数: + 收藏 +赞()

这是机器学习与CTA 周报的第一篇,机器学习中证500神经网络策略上周(2018.4.23-2018.4.27)收益2.55%,5.2-5.4日大概率看多的商品是焦煤;大概率看空的商品是...

这是机器学习与CTA 周报的第一篇,机器学习中证500神经网络策略上周(2018.4.23-2018.4.27)收益2.55%,5.2-5.4日大概率看多的商品是焦煤;大概率看空的商品是白糖,玉米。    我们的投资理念与哲学有以下三条    (1)先求不败而后求胜:在控制回撤的情况下力争取得最大收益    (2)盈亏同源:所有的盈利都来自于策略本身所暴露的风险    (3)交易无圣杯,兵法无常道:组建运用模型,需要因时因地因背景而预判    风险提示:    根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

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