摘要: 在震荡市中(无论是股票,还是期货),基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。基于此的研究也比较多,如基于时间序列的协整关系的配对交易、统计套利配对交易等。这些配对交易的基本思想都类似:两个相似公司的股票价格之间存在某种长期稳定关系,平时两者价格会围绕这一关系波动,但总有回归这一关系的趋势。于是,可以通过价格偏离稳定关系时持有相对便宜的股票,卖空(卖出)相对价格高的股票进行套利。    本系列报告也将从这种思想出发,从以下几方面出发:    (1)、怎样从全市场找到股价相关性高的股票?    (2)、怎么确定股票比价之间的长期稳定关系? 进行讨论。

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