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量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.0%

编辑 : 王远   发布时间: 2017.08.08 12:00:03   消息来源: sina 阅读数: 111 收藏数: + 收藏 +赞()

量化模型1号选股模型历史绩效。    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年...

量化模型1号选股模型历史绩效。    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:赢市场0.0%。    本周(截止到2017年8月4日)组合获得超额收益0%。模拟组合绝对收益为-0.38%,沪深300指数涨幅为-0.39%。组合的超额收益为0%,日胜率为60%。    五个交易日超额收益分别为:0.63%、-0.47%、0%、0.1%、-0.27%。    本期模拟组合绝对收益为12.91%,超额收益为4.36%。    截止至2017年8月4日收盘,模拟组合总体收益为12.91%,跟踪标的指数沪深300收益为8.2%,超额收益为4.36%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。    模拟组合月度收益情况。    截止至2017年8月4日模拟组合在最近十二个月获取3.8%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:0.37%、0.21%、-0.89%、0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.57%、0.27%。    量化模型1号策略量化绩效评价。    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年8月4日)共进行了105次换仓。组合累计获得了572.88%,沪深300指数同期累计收益率为196.9%,组合超额收益为290.97%。 组合其日胜率62.91%、月胜率83.65%,季度胜率94.28%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。

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