量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。    组合本周表现:跑输市场0.17%本周(截止到2018年6月1日)组合获得超额收益-0.17%。模拟组合绝对收益为-1.37%,沪深300指数涨幅为-1.21%。组合的超额收益为-0.17%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:-0.06%、0.03%、-0.23%、-0.1%、0.15%。    本期模拟组合绝对收益为2.17%,超额收益为1.8%截止至2018年6月1日收盘,模拟组合总体收益为2.17%,跟踪标的指数沪深300收益为0.36%,超额收益为1.8%。    模拟组合月度收益情况截止至2018年6月1日模拟组合在最近十二个月获取6.3%的超额收益率,十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为:2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、1.84%、-0.1%量化模型1号策略量化绩效评价从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年6月1日)共进行了115次换仓。组合累计获得了605.07%,沪深300指数同期累计收益率为200.24%,组合超额收益为302.16%。组合其日胜率62.43%、月胜率79.82%,季度胜率92.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

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