相似性匹配行业轮动策略跟踪。    全样本来看(2008年起),策略获得127.55%的超额收益,胜率为60.34%,累计最大回撤为15.18%;2017年以来获得-4.24%的超额收益,胜率37.50%,最大回撤为6.38%。本周获得0.88%的超额收益。    羊群效应行业轮动策略跟踪。    全样本来看(2006年起),策略获得409.8%的超额收益,胜率为56.0%,累计最大回撤为14.7%;2017年以来获得3.7%的超额收益,胜率为50.0%,最大回撤为4.2%。本周获得-0.60%的超额收益。    因子极值行业轮动策略跟踪。    全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益288.01%,胜率71.93%,累计最大回撤为4.39%;2017年以来获得8.13%的超额收益,胜率75.00%,最大回撤为1.29%。本周获得-0.24%的超额收益。

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