标的价格上涨,期权布林带策略净值再创新高。上周上证50ETF 大涨后震荡回落,周度上涨1.38%。期权布林带策略维持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨4.59%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨4.59%。    期权成交量持续下降,市场情绪变化平稳。上周期权成交量持续下降,日均成交量132.11万张,较上上周下跌8.31%。期权隐含波动率综合指数22.27,周内指数先升后降,周度小幅上升。PCR 指标上来看,成交量PCR 处于历史76.71%分位水平,较上周小幅上升,反映市场情绪中性。    上周上证50ETF 震荡上涨1.38%,期权平值合约隐含波动率略有上升。期权合约整体波动率结构稳定,反映市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪中性。    股指震荡上涨,基差整体收窄。上周沪深300、中证500、上证50分别上涨0.81%、1.43%、1.26%。三大指数周内先大幅上涨再小幅回落,股指期货合约基差整体震荡持续收窄。    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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